PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMN с CBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BMN и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMN и CBTAX

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.11%7.05%12.65%1.89%-2.55%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.

BMN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.11%
6 месяцев
6.76%
1 год
9.12%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с NRKBMN с PTEAXBMN с DMREXBMN с NMTRXBMN с VNYUXBMN с VWSUX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с CUTAXCBTAX с ATOIXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с DFSMX

Сравнение комиссий BMN и CBTAX

BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

BMN vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

3.83

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBTAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между BMN и CBTAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и CBTAX

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CBTAX в 3.23%

TTM202520242023202220212020
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BMN и CBTAX

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMNCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-12.12%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-4.30%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.21%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.82%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.20%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и CBTAX

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMNCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.99%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.40%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

4.23%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

3.38%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

3.18%

+7.34%