PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с NRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMN с NRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BMN returned 5.09%/yr vs 8.20%/yr for NRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BMN charges 0.93%/yr vs 2.16%/yr for NRK.

Доходность

Сравнение доходности BMN и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 7.89%.

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRK

1 день
0.96%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.28%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMN и NRK

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.89%4.74%5.93%7.03%9.68%

Correlation

The correlation between BMN and NRK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.18

The correlation between BMN and NRK shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с BMN:
BMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с PTEAXBMN с SUMAXBMN с DMREXBMN с MQY
Часто сравнивают с NRK:
NRK с DMREXNRK с ATOIXNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFXNRK с NMTRX

Доходность на риск

BMN vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNNRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.97

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.21

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.08

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

8.22

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NRK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.97

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BMN и NRK

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и NRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-40.18%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.32%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-12.67%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.64%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-8.19%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.99%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и NRK

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) имеют волатильность 3.49% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.48%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

8.32%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

9.90%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

10.33%

+0.36%

Сравнение комиссий BMN и NRK

BMN берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и NRK

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NRK в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.86%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Часто задаваемые вопросы

BMN and NRK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to NRK (3.40%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs NRK's -40.18%.

NRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMN и NRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор