Сравнение BMN с VNYUX
BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BMN returned 5.09%/yr vs 4.77%/yr for VNYUX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BMN charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.
Доходность
Сравнение доходности BMN и VNYUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 2.14%.
BMN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNYUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам BMN и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | -0.18% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.14% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | 6.48% |
Correlation
The correlation between BMN and VNYUX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMN vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
BMN
VNYUX
Сравнение BMN c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMN | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.87 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 10.11 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMN | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.75 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BMN и VNYUX
Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и VNYUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMN | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -16.59% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -3.08% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -7.10% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.23% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.09% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.87% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMN и VNYUX
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMN | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.26% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 2.44% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 3.22% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 4.78% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 4.61% | +6.08% |
Сравнение комиссий BMN и VNYUX
BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMN и VNYUX
Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VNYUX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.38% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
BMN and VNYUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMN has higher volatility (3.49%) compared to VNYUX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs VNYUX's -16.59%.
VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMN и VNYUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор