PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNIE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNIE с VEA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VNIE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 26.79% for VEA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VNIE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.91%.

VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-3.72%
1 месяц
-0.72%
С начала года
10.91%
6 месяцев
13.57%
1 год
26.79%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и VEA

2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		1.52%-1.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.91%18.31%

Correlation

The correlation between VNIE and VEA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.84

The correlation between VNIE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel International Equity Active ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VNIE:
VNIE с BPHVNIE с COMTVNIE с IDEVVNIE с GMOIVNIE с BNOVNIE с CILVNIE с EIS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VNIE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNIEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.70

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.33

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.35

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.12

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNIE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNIEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.70

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.24

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VNIE и VEA

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNIEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-60.68%

+47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.63%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.36%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-13.29%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.99%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и VEA

Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.43% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNIEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.17%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.88%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.09%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.62%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.39%

-1.86%

Сравнение комиссий VNIE и VEA

VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и VEA

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VEA в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNIE and VEA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNIE has higher volatility (6.43%) compared to VEA (6.17%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 26.79% vs -2.11% for VNIE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 26.79% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.

VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.32% for VNIE.

They also come from different issuers: Vontobel and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор