Сравнение VNIE с COMT
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 40.13% for COMT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 34.61%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам VNIE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 34.61% | 7.09% |
Correlation
The correlation between VNIE and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. COMT — Ранг доходности на риск
VNIE
COMT
Сравнение VNIE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.05 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 12.11 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.94 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и COMT
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -51.89% | +38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.27% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.27% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -24.06% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.44% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и COMT
Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 6.43% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 19.03% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.47% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.08% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.90% | -3.37% |
Сравнение комиссий VNIE и COMT
VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и COMT
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности COMT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.75% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (6.63%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 40.13% vs -2.11% for VNIE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 40.13% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.
COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.32% for VNIE.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vontobel and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор