PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VNIE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VNIE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.


VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и COMT


Correlation

The correlation between VNIE and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vontobel International Equity Active ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

VNIE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNIECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.05

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.11

-12.55

VNIE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VNIECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.94

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VNIE и COMT

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VNIECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-51.89%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.27%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.27%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-24.06%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.44%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и COMT

Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 6.43% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VNIECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.63%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

19.03%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

21.47%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

21.08%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.90%

-3.37%

Сравнение комиссий VNIE и COMT

VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и COMT

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности COMT в 5.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF
0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VNIE and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 40.13% vs -2.11% for VNIE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 40.13% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.32% for VNIE.

VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vontobel and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор