Сравнение VNIE с BNO
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. VNIE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 79.52% for BNO. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам VNIE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | 3.28% |
Correlation
The correlation between VNIE and BNO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. BNO — Ранг доходности на риск
VNIE
BNO
Сравнение VNIE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.66 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.73 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.00 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и BNO
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -87.06% | +73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -17.87% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -14.85% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -40.16% | +35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 9.53% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и BNO
Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.71% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 36.33% | -22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 41.63% | -25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 35.41% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 36.69% | -21.16% |
Сравнение комиссий VNIE и BNO
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и BNO
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and BNO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 79.52% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 79.52% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
VNIE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BNO.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vontobel and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор