Сравнение VNIE с IDEV
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VNIE is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 20.21% for IDEV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 6.97%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 6.97% | 16.07% |
Correlation
The correlation between VNIE and IDEV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between VNIE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
VNIE
IDEV
Сравнение VNIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.84 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.21 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.40 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.53 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и IDEV
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -34.77% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.20% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.76% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.56% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.86% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и IDEV
Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VNIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.63% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.40% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 14.74% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.29% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.28% | -1.75% |
Сравнение комиссий VNIE и IDEV
VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и IDEV
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IDEV в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.18% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and IDEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNIE has higher volatility (6.43%) compared to IDEV (4.63%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs IDEV's -34.77%.
On 1-year performance, IDEV leads with 20.21% vs -2.11% for VNIE. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 20.21% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.
IDEV has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.32% for VNIE.
They also come from different issuers: Vontobel and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.05% for IDEV.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор