Сравнение VNIE с BPH
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | -3.35% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between VNIE and BPH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. BPH — Ранг доходности на риск
VNIE
BPH
Сравнение VNIE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.77 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и BPH
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -2.35% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.59% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.01% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 24.64% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 24.64% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 24.64% | -9.11% |
Сравнение комиссий VNIE и BPH
VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и BPH
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and BPH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.
VNIE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BPH.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vontobel and Precidian. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор