PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNIE с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNIE с IEO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. VNIE is actively managed, while IEO is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 36.73% for IEO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности VNIE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 30.74%.

VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-2.60%
1 месяц
1.95%
С начала года
30.74%
6 месяцев
22.30%
1 год
36.73%
3 года*
14.92%
5 лет*
18.27%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и IEO

2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		1.52%-1.46%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		30.74%1.22%

Correlation

The correlation between VNIE and IEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel International Equity Active ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с VNIE:
VNIE с BPHVNIE с COMTVNIE с IDEVVNIE с GMOIVNIE с BNOVNIE с CILVNIE с EIS
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

VNIE vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNIEIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.59

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.10

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.79

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.47

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNIE vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IEO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNIEIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.59

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VNIE и IEO

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNIEIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-79.17%

+66.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.30%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-9.95%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-26.27%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и IEO

Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNIEIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.99%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

19.88%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

25.13%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

30.55%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

35.00%

-19.47%

Сравнение комиссий VNIE и IEO

VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и IEO

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IEO в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.02%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNIE and IEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (7.99%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs IEO's -79.17%.

On 1-year performance, IEO leads with 36.73% vs -2.11% for VNIE. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEO has performed better with a 36.73% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.

IEO has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.32% for VNIE.

VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: Vontobel and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.42% for IEO.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор