PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VNIE с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VNIE и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.29%.


VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-5.94%
1 месяц
-1.16%
С начала года
63.29%
6 месяцев
40.03%
1 год
66.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
10.19%
10 лет*
-37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и GUSH


Correlation

The correlation between VNIE and GUSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vontobel International Equity Active ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

VNIE vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNIEGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.58

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

5.89

-6.32

VNIE vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VNIEGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.34

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VNIE и GUSH

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и GUSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VNIEGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-99.98%

+86.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-28.94%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-99.80%

+93.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-92.92%

+88.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

12.67%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и GUSH

Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VNIEGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

16.42%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

43.53%

-29.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

55.60%

-39.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

68.24%

-52.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

93.69%

-78.16%

Сравнение комиссий VNIE и GUSH

VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и GUSH

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GUSH в 1.53%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.53%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF
0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VNIE and GUSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.42%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 66.61% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 66.61% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.32% for VNIE.

VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vontobel and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор