Сравнение VNIE с GUSH
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). VNIE is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 66.61% for GUSH. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.29%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 63.29%
- 6 месяцев
- 40.03%
- 1 год
- 66.61%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- -37.79%
Сравнение доходности по годам VNIE и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.29% | -2.48% |
Correlation
The correlation between VNIE and GUSH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. GUSH — Ранг доходности на риск
VNIE
GUSH
Сравнение VNIE c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.58 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.89 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.34 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.44 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и GUSH
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -99.98% | +86.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -28.94% | +15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -99.80% | +93.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -92.92% | +88.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 12.67% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и GUSH
Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 16.42% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 43.53% | -29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 55.60% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 68.24% | -52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 93.69% | -78.16% |
Сравнение комиссий VNIE и GUSH
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и GUSH
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GUSH в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.53% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and GUSH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (16.42%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 66.61% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 66.61% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.32% for VNIE.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vontobel and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор