Сравнение VNIE с GSG
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. VNIE is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 43.72% for GSG. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам VNIE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 7.41% |
Correlation
The correlation between VNIE and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. GSG — Ранг доходности на риск
VNIE
GSG
Сравнение VNIE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.80 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 12.37 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.96 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и GSG
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -89.62% | +76.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.46% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -58.64% | +51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -63.71% | +59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.66% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и GSG
Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.03% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 20.66% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 23.15% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 22.63% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 22.04% | -6.51% |
Сравнение комиссий VNIE и GSG
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и GSG
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 43.72% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 43.72% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VNIE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for GSG.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Vontobel and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор