Сравнение VNIE с DRLL
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. VNIE is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 39.94% for DRLL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | 6.31% |
Correlation
The correlation between VNIE and DRLL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. DRLL — Ранг доходности на риск
VNIE
DRLL
Сравнение VNIE c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.12 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.74 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.95 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и DRLL
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -23.73% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.93% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -10.12% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -8.02% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.97% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и DRLL
Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.86% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 18.03% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 22.29% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 23.76% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 23.76% | -8.23% |
Сравнение комиссий VNIE и DRLL
VNIE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и DRLL
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and DRLL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.86%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 39.94% vs -2.11% for VNIE. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 39.94% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for VNIE.
DRLL has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.32% for VNIE.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Vontobel and Strive. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор