Сравнение VNIE с DBO
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. VNIE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 69.89% for DBO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам VNIE и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 76.15% | -0.51% |
Correlation
The correlation between VNIE and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. DBO — Ранг доходности на риск
VNIE
DBO
Сравнение VNIE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.99 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.09 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.10 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и DBO
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -90.18% | +77.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -18.19% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -53.65% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -62.25% | +58.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 8.96% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и DBO
Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.00% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 28.43% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 34.63% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 32.31% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 31.79% | -16.26% |
Сравнение комиссий VNIE и DBO
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и DBO
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DBO в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (11.00%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 69.89% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 69.89% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.32% for VNIE.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vontobel and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор