PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VNIE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VNIE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.


VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
69.89%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и DBO


2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF
1.52%-1.46%
DBO
Invesco DB Oil Fund
76.15%-0.51%

Correlation

The correlation between VNIE and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vontobel International Equity Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

VNIE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNIEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.99

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.09

-8.53

VNIE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VNIEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.10

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.01

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VNIE и DBO

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VNIEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-90.18%

+77.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-18.19%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-53.65%

+46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-62.25%

+58.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

8.96%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и DBO

Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VNIEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

11.00%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

28.43%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

34.63%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

32.31%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

31.79%

-16.26%

Сравнение комиссий VNIE и DBO

VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и DBO

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DBO в 1.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF
0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VNIE and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 69.89% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 69.89% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.32% for VNIE.

VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vontobel and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор