PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNIE с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNIE с FCG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index. VNIE is actively managed, while FCG is passively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 28.01% for FCG. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNIE и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 23.25%.

VNIE

1 день
-3.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.99%
1 год
-2.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCG

1 день
-3.66%
1 месяц
-1.64%
С начала года
23.25%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.01%
3 года*
11.39%
5 лет*
15.69%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNIE и FCG

2026 (YTD)2025
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		1.52%-1.46%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		23.25%3.68%

Correlation

The correlation between VNIE and FCG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel International Equity Active ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с VNIE:
VNIE с BPHVNIE с COMTVNIE с IDEVVNIE с CILVNIE с GMOIVNIE с BNOVNIE с EIS
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ

Доходность на риск

VNIE vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNIE
Ранг доходности на риск VNIE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNIE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNIE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNIE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNIE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNIE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNIE c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNIEFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.17

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.61

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.40

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

5.20

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNIE vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNIE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FCG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNIE и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNIEFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.17

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VNIE и FCG

Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNIEFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-97.20%

+84.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.07%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-75.15%

+68.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-65.38%

+61.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.03%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VNIE и FCG

Текущая волатильность для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) составляет 6.43%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что VNIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNIEFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.56%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

20.20%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

26.87%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

33.49%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

38.30%

-22.77%

Сравнение комиссий VNIE и FCG

И VNIE, и FCG имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNIE и FCG

Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FCG в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.23%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
VNIE
Vontobel International Equity Active ETF		0.32%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNIE and FCG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (8.56%) compared to VNIE (6.43%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs FCG's -97.20%.

On 1-year performance, FCG leads with 28.01% vs -2.11% for VNIE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, VNIE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCG has performed better with a 28.01% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNIE and FCG have the same expense ratio: 0.60% per year.

FCG has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.32% for VNIE.

VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FCG is Energy Equities. They also come from different issuers: Vontobel and First Trust.

FCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNIE и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор