Сравнение VNIE с CAOS
VNIE (Vontobel International Equity Active ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VNIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vontobel, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, VNIE returned -2.11% vs 1.97% for CAOS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. VNIE charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности VNIE и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNIE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
VNIE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNIE и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 1.52% | -1.46% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | 1.76% |
Correlation
The correlation between VNIE and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNIE vs. CAOS — Ранг доходности на риск
VNIE
CAOS
Сравнение VNIE c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNIE | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.57 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.37 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNIE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.27 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок VNIE и CAOS
Максимальная просадка VNIE за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNIE и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNIE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -3.60% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -0.76% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.99% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.90% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 0.30% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNIE и CAOS
Vontobel International Equity Active ETF (VNIE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что VNIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNIE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 0.27% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 1.03% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 1.53% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 4.25% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 4.25% | +11.28% |
Сравнение комиссий VNIE и CAOS
VNIE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNIE и CAOS
Дивидендная доходность VNIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | 0.32% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
VNIE and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNIE has higher volatility (6.43%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, VNIE dropped -13.11% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.97% vs -2.11% for VNIE. On fees, VNIE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.97% return vs -2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNIE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
VNIE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for CAOS.
VNIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Vontobel and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for VNIE and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNIE и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор