PortfoliosLab logo
Сравнение VMW с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VMW и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VMW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VMware, Inc. (VMW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.99%
1,825.49%
VMW
MSFT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMW:

$61.52B

MSFT:

$2.91T

EPS

VMW:

$3.32

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

VMW:

42.92

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

VMW:

2.72

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

VMW:

4.52

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

VMW:

24.15

MSFT:

9.62

Доходность по периодам


VMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-7.01%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-7.94%

1 год

-3.00%

5 лет

18.24%

10 лет

25.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMW и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMW

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VMware, Inc. (VMW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара VMW, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VMW: 0.00
MSFT: -0.15


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.15
VMW
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMW и MSFT

VMW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMW
VMware, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%23.65%0.00%0.00%19.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VMW и MSFT


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-15.85%
VMW
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности VMW и MSFT

Текущая волатильность для VMware, Inc. (VMW) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что VMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.68%
VMW
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VMware, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию