PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с NEIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVLX returned 12.74%/yr vs 10.34%/yr for NEIMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMVLX charges 0.06%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.34% соответственно.

VMVLX

1 день
0.83%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.74%
1 год
26.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.74%

NEIMX

1 день
1.26%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.08%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		13.01%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		17.29%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Correlation

The correlation between VMVLX and NEIMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.91

The correlation between VMVLX and NEIMX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с VGSHVMVLX с SPY
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с JMGIXNEIMX с SCHXNEIMX с QQQNEIMX с AVLVXNEIMX с QRVLXNEIMX с BRLVXNEIMX с SFLNX

Доходность на риск

VMVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXNEIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.45

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.78

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.10

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

25.48

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.45

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.02

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.03

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и NEIMX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и NEIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-92.94%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.75%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-92.94%

+79.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-92.94%

+76.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-92.94%

+57.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-88.99%

+88.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-10.51%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и NEIMX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 2.62% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.81%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.18%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

576.30%

-562.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

407.70%

-391.23%

Сравнение комиссий VMVLX и NEIMX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и NEIMX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности NEIMX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.65%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.89%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVLX and NEIMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEIMX has higher volatility (2.72%) compared to VMVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs NEIMX's -92.94%.

NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и NEIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор