PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.24% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий VMVLX и NEIMX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.65

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.49

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

12.55

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.03

+0.42

Корреляция

Корреляция между VMVLX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и NEIMX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и NEIMX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-92.94%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.78%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-92.94%

+76.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-92.94%

+57.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-90.08%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.92%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.14%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и NEIMX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.05%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.52%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.65%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

576.30%

-562.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

407.62%

-391.15%