PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с FALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVLX с FALGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMVLX (Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVLX returned 13.36%/yr vs 13.17%/yr for FALGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMVLX charges 0.06%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVLX имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции FALGX немного отстают с 13.17%.

VMVLX

1 день
1.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.41%
1 год
29.50%
3 года*
19.86%
5 лет*
13.34%
10 лет*
13.36%

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.22%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVLX и FALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		16.83%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%

Correlation

The correlation between VMVLX and FALGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VMVLX and FALGX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с VGSH
Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с QQQFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX

Доходность на риск

VMVLX vs. FALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVLXFALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.64

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.33

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.54

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

4.12

+13.96

VMVLX vs. FALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа FALGX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и FALGX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и FALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVLXFALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-64.07%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.06%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-21.78%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-21.78%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-37.58%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.20%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-14.41%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.92%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и FALGX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVLXFALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.00%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

3.52%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

7.81%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

16.62%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.66%

-2.17%

Сравнение комиссий VMVLX и FALGX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FALGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и FALGX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FALGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.83%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMVLX and FALGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVLX has higher volatility (3.37%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VMVLX dropped -55.79% vs FALGX's -64.07%.

VMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVLX и FALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор