PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с FACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALGX с FACGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) and FACGX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C) are both mutual funds - FALGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FACGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FALGX returned 12.97%/yr vs 21.10%/yr for FACGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FALGX charges 1.05%/yr vs 1.80%/yr for FACGX.

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX уступали акциям FACGX по среднегодовой доходности: 12.97% против 21.10% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.81%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.97%

FACGX

1 день
-0.97%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
15.59%
1 год
37.27%
3 года*
30.31%
5 лет*
12.11%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALGX и FACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		15.24%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%

Correlation

The correlation between FALGX and FACGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FALGX and FACGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с QQQFALGX с TRBCXFALGX с AVERXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с FDEGXFACGX с FTQGXFACGX с VYM

Доходность на риск

FALGX vs. FACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXFACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.10

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.75

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.33

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

8.63

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACGX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXFACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FACGX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке FACGX в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALGXFACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-65.53%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-16.45%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-26.70%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-45.17%

+23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-45.17%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.04%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-16.13%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.44%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FACGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALGXFACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.69%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

14.28%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

18.28%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

24.84%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

23.89%

-5.22%

Сравнение комиссий FALGX и FACGX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FACGX в 1.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FACGX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FACGX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		4.56%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%

Часто задаваемые вопросы

FALGX and FACGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FACGX has higher volatility (4.69%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALGX dropped -64.07% vs FACGX's -65.53%.

FACGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALGX и FACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор