PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с FXAIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.53%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 14.21% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.59%
1 год
27.97%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.50%

FXAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.39%
1 год
23.48%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с AUXFXFALGX с AVERX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FALGX и FXAIX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FALGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.47

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.11

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между FALGX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FXAIX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FXAIX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.15%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FXAIX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-33.79%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-8.89%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-24.50%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-33.79%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.44%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-3.83%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.57%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.29%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

9.54%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.32%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.91%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.05%

+0.66%