PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с ACTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%15.53%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-1.36%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

ACTIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.08%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FDETXACTIX с VEIPXACTIX с FETKXACTIX с QRVLXACTIX с BRLVXACTIX с VWNAXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий VMVLX и ACTIX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.97

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.03

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между VMVLX и ACTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и ACTIX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ACTIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.13%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и ACTIX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-96.41%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-3.07%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-96.41%

+79.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-96.20%

+91.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-27.55%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.85%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и ACTIX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.82%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

2.51%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

4.68%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

1,202.55%

-1,188.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

1,201.12%

-1,184.65%