PortfoliosLab logo
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Дата выпуска

1 февр. 2021 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACTIX составляет 2.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36%
50.08%
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) показал доход в 0.86% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев.


ACTIX

С начала года

0.86%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-0.02%

1 год

4.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%1.50%-0.63%-0.11%-0.53%0.86%
20240.22%-0.65%1.08%-2.36%1.75%0.43%2.15%1.47%1.55%-2.14%1.15%-1.49%3.07%
20232.79%-1.84%0.88%0.55%-0.76%-0.00%0.77%-0.22%-1.42%-1.00%3.69%2.54%5.97%
2022-2.09%-1.42%-1.54%-2.93%0.32%-2.58%2.75%-2.14%-2.96%0.11%2.71%-0.45%-9.94%
20210.00%0.50%0.70%0.20%0.89%0.49%-0.29%-0.88%-0.29%-0.79%0.65%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACTIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACTIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
0.48
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.23$0.10$0.04$0.00$1.04$0.31$0.98$0.76$0.69$0.70

Дивидендный доход

3.15%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$1.04$1.04
2018$0.31$0.31
2017$0.98$0.98
2016$0.76$0.76
2015$0.69$0.69
2014$0.70$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.46%
-7.82%
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.29%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-0.89%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.925 мая 2021 г.12
-0.49%8 июл. 2021 г.413 июл. 2021 г.1330 июл. 2021 г.17
-0.39%14 июн. 2021 г.316 июн. 2021 г.929 июн. 2021 г.12
-0.3%16 апр. 2021 г.219 апр. 2021 г.147 мая 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.56%
11.21%
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)