Сравнение ACTIX с FDETX
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ACTIX returned 0.47%/yr vs 17.57%/yr for FDETX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACTIX charges 2.09%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.
Доходность
Сравнение доходности ACTIX и FDETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FDETX с доходностью 15.38%.
ACTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
FDETX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 15.95%
- Всё время*
- 15.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACTIX и FDETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -0.31% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 15.38% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 14.70% |
Correlation
The correlation between ACTIX and FDETX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between ACTIX and FDETX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTIX vs. FDETX — Ранг доходности на риск
ACTIX
FDETX
Сравнение ACTIX c FDETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACTIX | FDETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.85 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 12.66 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACTIX и FDETX
Максимальная просадка ACTIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTIX и FDETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTIX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -66.86% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.64% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -19.76% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -21.72% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -11.18% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.16% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTIX и FDETX
Текущая волатильность для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ACTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTIX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.13% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 10.41% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 13.23% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 17.60% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.77% | -14.19% |
Сравнение комиссий ACTIX и FDETX
ACTIX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTIX и FDETX
Дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FDETX в 8.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.10% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 8.96% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
ACTIX and FDETX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDETX has higher volatility (4.13%) compared to ACTIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, ACTIX dropped -14.29% vs FDETX's -66.86%.
FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACTIX и FDETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор