Сравнение ACTIX с VHYAX
ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ACTIX returned 0.83%/yr vs 11.62%/yr for VHYAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ACTIX charges 2.09%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.
Доходность
Сравнение доходности ACTIX и VHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACTIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.92%.
ACTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
VHYAX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTIX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 0.21% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 12.92% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 14.71% |
Correlation
The correlation between ACTIX and VHYAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTIX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
ACTIX
VHYAX
Сравнение ACTIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACTIX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.11 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 15.57 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTIX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.69 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ACTIX и VHYAX
Максимальная просадка ACTIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTIX и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTIX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -35.14% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.75% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -14.42% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -15.87% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.77% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.78% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTIX и VHYAX
Текущая волатильность для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ACTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTIX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.93% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 7.76% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 10.31% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 14.00% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 17.97% | -13.36% |
Сравнение комиссий ACTIX и VHYAX
ACTIX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTIX и VHYAX
Дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VHYAX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.08% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.16% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACTIX and VHYAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to ACTIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, ACTIX dropped -14.29% vs VHYAX's -35.14%.
VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACTIX и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор