PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.12% соответственно.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий VMVIX и UMCVX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.09

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.32

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.88

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между VMVIX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и UMCVX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и UMCVX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-59.30%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.59%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-25.10%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-45.77%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-7.09%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-10.11%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.67%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и UMCVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.58%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

14.67%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

23.60%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

27.16%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

25.10%

-6.30%