PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVFX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции FGIAX немного отстают с 8.78%.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с VT

Сравнение комиссий VMVFX и FGIAX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMVFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.30

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.73

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

12.62

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.42

+0.37

Корреляция

Корреляция между VMVFX и FGIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и FGIAX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и FGIAX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-49.35%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.29%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.08%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-38.02%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.06%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.22%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и FGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.15%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

7.07%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

12.28%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.08%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

15.17%

-2.68%