PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.54% соответственно.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий VMVFX и ARTHX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMVFX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.35

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.00

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.28

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

14.04

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.35

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между VMVFX и ARTHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и ARTHX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и ARTHX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-37.42%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-10.30%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-37.42%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-37.42%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.16%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.19%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.44%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и ARTHX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.09%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

10.40%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

16.18%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.54%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

17.50%

-5.01%