Сравнение VMVFX с AGVHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и AGVHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares	3.36%	12.74%	13.38%	7.82%	-4.48%	23.74%	-3.99%	2.81%
AGVHX American Funds Global Insight Fund	-2.25%	22.87%	10.44%	18.56%	-15.20%	13.88%	16.00%	4.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью -2.25%.

VMVFX

1 день: 0.49%

1 месяц: -3.44%

С начала года: 3.36%

6 месяцев: 4.94%

1 год: 9.76%

3 года*: 11.99%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 9.19%

AGVHX

1 день: 1.35%

1 месяц: -3.14%

С начала года: -2.25%

6 месяцев: -0.21%

1 год: 18.08%

3 года*: 13.53%

5 лет*: 7.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Название символа

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с VMVFX:

VMVFX с VMNVX VMVFX с VOO VMVFX с VXUS VMVFX с VMNFX VMVFX с QLV VMVFX с SWPPX VMVFX с vtsax

Часто сравнивают с AGVHX:

AGVHX с VT AGVHX с VOO AGVHX с ^GSPC AGVHX с ANEFX AGVHX с DGEIX AGVHX с SPY AGVHX с VIGAX

Сравнение комиссий VMVFX и AGVHX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AGVHX в 0.47%.

AGVHX

American Funds Global Insight Fund

VMVFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMVFX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGVHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMVFX	AGVHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.22	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.76	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.24	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	1.81	-0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	7.52	-1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGVHX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMVFX	AGVHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.22	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.53	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.58	+0.21

Корреляция

Корреляция между VMVFX и AGVHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и AGVHX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности AGVHX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares	9.65%	9.98%	3.77%	3.05%	4.96%	12.73%	2.02%	5.12%	7.27%	2.30%	2.71%	3.22%
AGVHX American Funds Global Insight Fund	1.21%	1.18%	1.27%	1.53%	1.48%	0.86%	0.79%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и AGVHX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и AGVHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMVFX	AGVHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.09%	-29.73%	-3.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.16%	-10.56%	+3.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.02%	-25.52%	+12.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.51%	-6.66%	+2.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.84%	-5.19%	+2.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.68%	2.54%	-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и AGVHX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.86%, в то время как у American Funds Global Insight Fund (AGVHX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGVHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMVFX	AGVHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.86%	6.03%	-3.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.98%	10.06%	-5.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.04%	15.31%	-5.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.75%	14.53%	-3.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.48%	17.17%	-4.69%

Сравнение VMVFX с AGVHX

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и AGVHX

Сравнение доходности по годам VMVFX и AGVHX

Доходность по периодам

VMVFX

AGVHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMVFX и AGVHX

Доходность на риск

VMVFX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

VMVFX

AGVHX

Сравнение VMVFX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMVFX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и AGVHX

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и AGVHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и AGVHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)