Сравнение VMVAX с VBITX
VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VBITX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VBITX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.60%/yr vs 1.88%/yr for VBITX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VBITX.
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VBITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у VBITX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции VBITX по среднегодовой доходности: 10.60% против 1.88% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.60%
VBITX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам VMVAX и VBITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 14.53% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VMVAX and VBITX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | -0.09 |
The correlation between VMVAX and VBITX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVAX vs. VBITX — Ранг доходности на риск
VMVAX
VBITX
Сравнение VMVAX c VBITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVAX | VBITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.32 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 6.95 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VBITX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VBITX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VBITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -8.65% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -1.54% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -1.54% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -8.61% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -8.65% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.49% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -1.18% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.52% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VBITX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVAX | VBITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.66% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 1.71% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 2.28% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 2.97% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 2.41% | +16.27% |
Сравнение комиссий VMVAX и VBITX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBITX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VBITX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VBITX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.03% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
VMVAX and VBITX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMVAX has higher volatility (2.71%) compared to VBITX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs VBITX's -8.65%.
VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVAX и VBITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор