PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.36% соответственно.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOXSMVTX с NAMAX

Сравнение комиссий VMVAX и SMVTX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.29

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.46

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

11.87

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между VMVAX и SMVTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и SMVTX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и SMVTX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-54.72%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.46%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-25.44%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-45.45%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.56%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.28%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.00%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и SMVTX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.31%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.00%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

20.93%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

20.36%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.59%

-1.79%