PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с SDSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с SDSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SDSCX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и SDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и SDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		-4.68%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям SDSCX по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.84% соответственно.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

SDSCX

1 день
3.99%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-4.45%
1 год
16.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с DIBRXSDSCX с SDGIXSDSCX с DRLIXSDSCX с DIERXSDSCX с DGLRXSDSCX с SNIEX

Сравнение комиссий VMVAX и SDSCX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDSCX в 0.70%.

SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. SDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXSDSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.70

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.18

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.84

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.26

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. SDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SDSCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXSDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.00

+0.67

Корреляция

Корреляция между VMVAX и SDSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и SDSCX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SDSCX в 54.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		54.86%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и SDSCX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и SDSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXSDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-99.19%

+56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-19.60%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-45.77%

+26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-48.25%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-88.62%

+83.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-75.09%

+70.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.08%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и SDSCX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXSDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.00%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

16.07%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

24.66%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

24.53%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

24.15%

-5.35%