Сравнение VMVAX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.50% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.06% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
HWMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и HWMIX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
VMVAX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
VMVAX
HWMIX
Сравнение VMVAX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.23 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и HWMIX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и HWMIX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -69.84% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.79% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -25.90% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -63.21% | +20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.54% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.89% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.16% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и HWMIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.02% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.20% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 12.42% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 23.85% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.33% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 25.61% | -6.81% |