Сравнение VMTTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
VMTTX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VMTTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMTTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | -0.16% | 3.71% | -0.16% | 4.24% | -8.52% | 0.28% | 4.04% | 5.59% | 0.53% | 4.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMTTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VMTTX уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.23% соответственно.
VMTTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.09%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMTTX и DFSMX
VMTTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
VMTTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
VMTTX
DFSMX
Сравнение VMTTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMTTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.68 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 6.50 | -5.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.20 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.59 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 21.82 | -18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMTTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.68 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 2.08 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.60 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.78 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между VMTTX и DFSMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMTTX и DFSMX
Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 2.72% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VMTTX и DFSMX
Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMTTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -2.66% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -0.39% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -1.67% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -1.69% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.06% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.24% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.10% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMTTX и DFSMX
Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMTTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.11% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.35% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 0.68% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 0.78% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.77% | +2.88% |