PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMTTX с KSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMTTX с KSMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMTTX (Viking Tax-Free Fund For Montana) and KSMUX (Kansas Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, VMTTX returned 1.19%/yr vs 1.11%/yr for KSMUX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMTTX и KSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMTTX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у KSMUX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VMTTX превзошли акции KSMUX по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.11% соответственно.

VMTTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.05%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.19%

KSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.55%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMTTX и KSMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana		1.64%3.71%-0.16%4.24%-8.52%0.28%4.04%5.59%0.53%4.00%
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.10%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.19%4.69%5.59%0.79%3.65%

Correlation

The correlation between VMTTX and KSMUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г.

0.65

Over the past year, VMTTX and KSMUX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Tax-Free Fund For Montana

Kansas Municipal Fund

Часто сравнивают с VMTTX:
VMTTX с OKMUXVMTTX с IGIAXVMTTX с MEMUXVMTTX с VNDFXVMTTX с NEMUXVMTTX с ICPAXVMTTX с IHFAX
Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с MEMUXKSMUX с OKMUXKSMUX с VNDFXKSMUX с ICPAXKSMUX с IHFAXKSMUX с IDIVXKSMUX с IGIAX

Доходность на риск

VMTTX vs. KSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMTTX
Ранг доходности на риск VMTTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMTTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMTTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMTTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMTTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMTTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMTTX c KSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMTTXKSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.83

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
4.64

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.17

1.86

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.83

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.71

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMTTX vs. KSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMTTX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMUX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMTTX и KSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMTTXKSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VMTTX и KSMUX

Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки KSMUX в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и KSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMTTXKSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-14.61%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.67%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-6.98%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-13.96%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-13.96%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.64%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.98%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMTTX и KSMUX

Текущая волатильность для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) составляет 0.80%, в то время как у Kansas Municipal Fund (KSMUX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMTTXKSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.11%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.07%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.68%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.24%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

3.97%

-0.31%

Сравнение комиссий VMTTX и KSMUX

И VMTTX, и KSMUX имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMTTX и KSMUX

Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности KSMUX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMUX
Kansas Municipal Fund		3.20%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%
VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana		2.98%2.93%2.81%2.47%2.06%1.55%1.89%2.63%2.52%2.61%2.77%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMTTX and KSMUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSMUX has higher volatility (1.11%) compared to VMTTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VMTTX dropped -13.11% vs KSMUX's -14.61%.

VMTTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMTTX и KSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор