Сравнение VMTTX с VNDFX
VMTTX (Viking Tax-Free Fund For Montana) and VNDFX (Viking Tax-Free Fund for North Dakota) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, VMTTX returned 1.19%/yr vs 0.68%/yr for VNDFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VMTTX и VNDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMTTX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VNDFX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VMTTX превзошли акции VNDFX по среднегодовой доходности: 1.19% против 0.68% соответственно.
VMTTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.19%
VNDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам VMTTX и VNDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 1.64% | 3.71% | -0.16% | 4.24% | -8.52% | 0.28% | 4.04% | 5.59% | 0.53% | 4.00% |
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 1.85% | 3.02% | -1.96% | 4.65% | -9.89% | 0.42% | 2.90% | 5.12% | 0.72% | 3.35% |
Correlation
The correlation between VMTTX and VNDFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г. | 0.88 |
The correlation between VMTTX and VNDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMTTX vs. VNDFX — Ранг доходности на риск
VMTTX
VNDFX
Сравнение VMTTX c VNDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMTTX | VNDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.91 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 11.92 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMTTX | VNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VMTTX и VNDFX
Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VNDFX в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и VNDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMTTX | VNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -14.80% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -2.57% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -8.01% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -14.80% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -14.80% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.45% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.78% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.63% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMTTX и VNDFX
Текущая волатильность для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) составляет 0.80%, в то время как у Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMTTX | VNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.88% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.82% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.44% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.61% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.04% | -0.38% |
Сравнение комиссий VMTTX и VNDFX
И VMTTX, и VNDFX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMTTX и VNDFX
Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью VNDFX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 2.98% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 3.00% | 3.03% | 2.93% | 2.30% | 1.86% | 1.69% | 2.07% | 2.72% | 2.58% | 2.71% | 2.62% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VMTTX and VNDFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNDFX has higher volatility (0.88%) compared to VMTTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VMTTX dropped -13.11% vs VNDFX's -14.80%.
VMTTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMTTX и VNDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор