PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSIX с NWXEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and NWXEX (Nationwide Strategic Income A) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.74%/yr vs 8.22%/yr for NWXEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for NWXEX.

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 2.07%.

VMSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.50%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

NWXEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
8.22%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSIX и NWXEX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		0.92%9.09%6.68%10.43%-8.50%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		2.07%6.97%9.36%9.00%3.40%

Correlation

The correlation between VMSIX and NWXEX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.24

The correlation between VMSIX and NWXEX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с CBLDXNWXEX с DHEAXNWXEX с ESIIXNWXEX с GIIAXNWXEX с ICMUXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Доходность на риск

VMSIX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXNWXEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
5.52

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
9.72

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

15.53

-12.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

63.28

-49.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

5.52

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и NWXEX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и NWXEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSIXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-22.97%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.43%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-1.89%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.10%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.11%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и NWXEX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSIXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.92%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.21%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

3.66%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.41%

+0.28%

Сравнение комиссий VMSIX и NWXEX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и NWXEX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности NWXEX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		5.25%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.45%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSIX and NWXEX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSIX has higher volatility (0.87%) compared to NWXEX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs NWXEX's -22.97%.

NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSIX и NWXEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор