PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и JSVIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-1.00%9.09%6.68%10.43%-8.50%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

VMSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.96%
3 года*
7.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий VMSIX и JSVIX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

VMSIX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.95

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

4.45

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.34

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

19.97

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSVIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.95

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.18

-1.39

Корреляция

Корреляция между VMSIX и JSVIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и JSVIX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.07%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и JSVIX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-8.75%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.48%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.28%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.72%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и JSVIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.73%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.25%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.08%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.48%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

2.58%

+2.17%