Сравнение VMSGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	21.35%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VCGAX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с HLGEX MMGPX с MACGX MMGPX с TWHIX MMGPX с BMDSX MMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий VMSGX и MMGPX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VMSGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.27	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	0.62	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.08	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	0.28	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	0.70	+2.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.27	+0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	-0.43	+0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.15	+0.14

Корреляция

Корреляция между VMSGX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и MMGPX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и MMGPX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-87.45%	+20.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-27.79%	+14.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	-86.09%	+52.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-72.93%	+63.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-38.71%	+23.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	11.21%	-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и MMGPX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 7.00%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	9.28%	-2.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	21.94%	-9.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	32.15%	-10.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	45.74%	-25.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	39.05%	-18.21%

Сравнение VMSGX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и MMGPX

Сравнение доходности по годам VMSGX и MMGPX

Доходность по периодам

VMSGX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и MMGPX

Доходность на риск

VMSGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

VMSGX

MMGPX

Сравнение VMSGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)