Сравнение VMSGX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и FSMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	26.30%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	-1.26%	11.40%	16.99%	25.36%	-26.44%	12.41%	32.28%	28.01%	-9.44%	18.04%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VMSGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.91% соответственно.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

FSMAX

1 день: 3.43%

1 месяц: -5.35%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: -1.38%

1 год: 20.12%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: 10.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VVSGX

Часто сравнивают с FSMAX:

FSMAX с FXAIX FSMAX с FSKAX FSMAX с FTIHX FSMAX с FMCSX FSMAX с VIEIX FSMAX с VO FSMAX с VOO

Сравнение комиссий VMSGX и FSMAX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

FSMAX

Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	FSMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.91	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.40	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	1.39	-0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	5.70	-2.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	FSMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.91	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.18	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.36	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.42	-0.13

Корреляция

Корреляция между VMSGX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и FSMAX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%	0.00%	0.00%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.58%	0.57%	0.48%	1.17%	1.90%	7.49%	2.14%	4.30%	6.09%	5.44%	4.85%	6.34%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и FSMAX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	FSMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-50.55%	-16.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-14.64%	+1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	-36.31%	+2.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	-50.55%	+13.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-7.18%	-1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-12.29%	-2.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	3.57%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и FSMAX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.00% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	FSMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	7.01%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	13.51%	-0.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	23.00%	-1.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	22.36%	-1.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	30.21%	-9.37%

Сравнение VMSGX с FSMAX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и FSMAX

Сравнение доходности по годам VMSGX и FSMAX

Доходность по периодам

VMSGX

FSMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и FSMAX

Доходность на риск

VMSGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

VMSGX

FSMAX

Сравнение VMSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и FSMAX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и FSMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и FSMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)