Сравнение VMSAX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и PONAX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
VMSAX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
VMSAX
PONAX
Сравнение VMSAX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.45 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.07 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.27 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.89 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.46 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.45 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.48 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и PONAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и PONAX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и PONAX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -13.64% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -3.69% | -51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.88% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.80% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.94% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и PONAX
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.90% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 2.64% | +110.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 4.24% | +129.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 4.72% | +60.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 4.16% | +61.46% |