Сравнение VMSAX с ADVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и ADVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и ADVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ADVNX с доходностью 0.72%.
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и ADVNX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ADVNX в 0.90%.
Доходность на риск
VMSAX vs. ADVNX — Ранг доходности на риск
VMSAX
ADVNX
Сравнение VMSAX c ADVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | ADVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.06 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.98 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.37 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 11.88 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.06 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.28 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и ADVNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и ADVNX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности ADVNX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и ADVNX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки ADVNX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и ADVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -11.86% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -2.57% | -52.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.01% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.92% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.73% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и ADVNX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с North Square Strategic Income Fund (ADVNX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.14% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 2.53% | +110.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.33% | 4.23% | +129.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.62% | 4.22% | +61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.62% | 3.74% | +61.88% |