Сравнение VMOT с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
VMOT и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMOT и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 7.37% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.69% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 1.69%.
VMOT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и WBIG
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
VMOT vs. WBIG — Ранг доходности на риск
VMOT
WBIG
Сравнение VMOT c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.42 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.60 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.50 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 1.43 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.42 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и WBIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и WBIG
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности WBIG в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.91% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.41% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и WBIG
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -25.32% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.31% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -25.32% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -10.94% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -10.95% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.15% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и WBIG
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.54% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 7.43% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 12.22% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 12.06% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.48% | +3.35% |