Сравнение VMOT с AQLT
VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, VMOT returned 29.85% vs 25.81% for AQLT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у AQLT с доходностью 9.98%.
VMOT
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
AQLT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMOT и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 13.98% | 18.54% | -3.98% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 9.98% | 17.65% | -3.38% |
Correlation
The correlation between VMOT and AQLT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between VMOT and AQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMOT vs. AQLT — Ранг доходности на риск
VMOT
AQLT
Сравнение VMOT c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMOT | AQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.43 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 10.79 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMOT и AQLT
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMOT | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -16.84% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.68% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.57% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -2.31% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.40% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и AQLT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMOT | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.33% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 11.78% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.09% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.18% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.18% | -2.22% |
Сравнение комиссий VMOT и AQLT
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и AQLT
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AQLT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 1.01% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.80% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VMOT and AQLT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMOT has higher volatility (5.92%) compared to AQLT (5.33%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs AQLT's -16.84%.
On 1-year performance, VMOT leads with 29.85% vs 25.81% for AQLT. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMOT has performed better with a 29.85% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.01% for AQLT.
VMOT is categorized as Momentum, while AQLT is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.20% for AQLT.
VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMOT и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор