PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с AQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с AQLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, VMOT returned 34.59% vs 29.00% for AQLT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и AQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у AQLT с доходностью 12.40%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

AQLT

1 день
-0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и AQLT

2026 (YTD)20252024
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%-3.27%
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		12.40%17.65%-3.14%

Correlation

The correlation between VMOT and AQLT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between VMOT and AQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с AQLT:
AQLT с DGROAQLT с VTAQLT с SGOVAQLT с UFOAQLT с GSWOAQLT с IAUAQLT с VEGA

Доходность на риск

VMOT vs. AQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c AQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTAQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.08

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.73

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.25

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. AQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQLT равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и AQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTAQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.09

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VMOT и AQLT

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и AQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTAQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-16.84%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.68%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.37%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-2.32%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и AQLT

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTAQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.54%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.82%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.39%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.99%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.99%

-2.09%

Сравнение комиссий VMOT и AQLT

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и AQLT

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AQLT в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF		0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and AQLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs AQLT's -16.84%.

On 1-year performance, VMOT leads with 34.59% vs 29.00% for AQLT. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMOT has performed better with a 34.59% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.93% for AQLT.

VMOT is categorized as Momentum, while AQLT is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.20% for AQLT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и AQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор