PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQLT с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AQLT и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью 11.00%.


AQLT

1 день
-0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQLT и GSWO


2026 (YTD)20252024
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
12.40%17.65%-3.14%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
11.00%18.97%-2.97%

Correlation

The correlation between AQLT and GSWO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between AQLT and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

AQLT vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQLT c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQLTGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.27

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

10.87

+1.38

AQLT vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQLT и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AQLTGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.99

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AQLT и GSWO

Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и GSWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AQLTGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-17.77%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.93%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.71%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.25%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AQLT и GSWO

iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AQLTGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.02%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.75%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

12.96%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.96%

+4.03%

Сравнение комиссий AQLT и GSWO

AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQLT и GSWO

Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GSWO в 1.61%


ПозицияTTM2025202420232022
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%

Часто задаваемые вопросы


AQLT and GSWO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQLT has higher volatility (3.54%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs GSWO's -17.77%.

On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs 20.17% for GSWO. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.93% for AQLT.

AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.25% for GSWO.

AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQLT и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор