Сравнение AQLT с VEGA
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. AQLT is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past year, AQLT returned 29.00% vs 18.86% for VEGA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AQLT charges 0.20%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%.
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам AQLT и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 7.10% | 15.83% | -2.89% |
Correlation
The correlation between AQLT and VEGA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between AQLT and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AQLT
VEGA
Сравнение AQLT c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 12.41 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.53 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и VEGA
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -28.37% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -6.86% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.52% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.79% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.52% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и VEGA
iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.71% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 7.45% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 9.06% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.29% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.70% | +4.29% |
Сравнение комиссий AQLT и VEGA
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и VEGA
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VEGA в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and VEGA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQLT has higher volatility (3.54%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs VEGA's -28.37%.
On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs 18.86% for VEGA. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.93% for AQLT.
They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 2.02% for VEGA.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор