- ISIN
- US46438G4979
- CUSIP
- 46438G497
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 дек. 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Quality Factor, Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI ACWI Quality Index (Net)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции AQLT — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) показал доход в 14.99% с начала года и 27.61% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AQLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AQLT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 1.69% | -7.23% | 10.25% | 3.86% | 0.16% | -1.49% | 3.49% | 14.99% | ||||
| 2025 | 3.34% | -1.43% | -4.99% | 0.27% | 5.00% | 4.24% | -0.12% | 2.56% | 3.84% | 2.50% | 1.04% | 0.55% | 17.65% |
| 2024 | -3.38% | -3.38% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Global Quality Factor ETF has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.94, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2024.
- This ETF captured 101.19% of S&P 500 Index gains but only 88.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 101.19%
- Участие в снижении
- 88.09%
Комиссия
Комиссия AQLT составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQLT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 10.58 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Global Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.29 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.05% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.29 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Global Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.84%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 2mo 19d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.68%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.69%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-4.41%янв. 2025 г. | 1mo 3d | 9d | 1mo 12dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-3.98%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AQLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -56.78% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.10% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -10.69% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.14% | +0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQLT
Добавьте iShares MSCI Global Quality Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQLT