Сравнение VMNVX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.75% соответственно.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и VGPMX
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VMNVX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VMNVX
VGPMX
Сравнение VMNVX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.21 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.80 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.79 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 19.71 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.21 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.25 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и VGPMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и VGPMX
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и VGPMX
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -78.85% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -12.80% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -22.71% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -54.59% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.89% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -34.68% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.11% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 8.37% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 13.47% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 19.47% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 17.21% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 21.67% | -9.71% |