PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с VFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с VFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и VFMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-4.46%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VFMFX с доходностью 3.18%.

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX

Сравнение комиссий VMNVX и VFMFX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VFMFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXVFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.22

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.78

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.81

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.15

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. VFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMFX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXVFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между VMNVX и VFMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и VFMFX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VFMFX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и VFMFX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и VFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXVFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-41.18%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-13.05%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-21.18%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.02%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-6.00%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.90%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и VFMFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXVFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.99%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

10.15%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

18.79%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

18.20%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

21.42%

-9.46%