PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNIX с WPOPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.27%/yr vs 6.27%/yr for WPOPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям WPOPX по среднегодовой доходности: 5.27% против 6.27% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.31%
1 месяц
3.59%
С начала года
14.03%
6 месяцев
14.93%
1 год
20.79%
3 года*
13.86%
5 лет*
13.96%
10 лет*
5.27%

WPOPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-2.70%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNIX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		14.03%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-4.25%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between VMNIX and WPOPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

-0.02

The correlation between VMNIX and WPOPX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIXVMNIX с ^GSPC
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с LSEIX

Доходность на риск

VMNIX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNIXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.10

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
-0.05

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.99

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-0.09

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

-0.27

+13.21

VMNIX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и WPOPX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNIXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-55.70%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-12.44%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-14.79%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-28.73%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-28.73%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.49%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.34%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.34%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и WPOPX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.28%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNIXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.08%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

9.34%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

12.26%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

15.95%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

15.96%

-9.53%

Сравнение комиссий VMNIX и WPOPX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и WPOPX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности WPOPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.13%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.87%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

VMNIX and WPOPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.08%) compared to VMNIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs WPOPX's -55.70%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNIX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор