PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNIX с WPOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.07%/yr vs 5.93%/yr for WPOPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям WPOPX по среднегодовой доходности: 5.07% против 5.93% соответственно.

VMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
12.09%
6 месяцев
14.85%
1 год
18.48%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.06%
10 лет*
5.07%

WPOPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.67%
1 год
-0.91%
3 года*
8.12%
5 лет*
1.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNIX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		12.09%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.94%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between VMNIX and WPOPX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.02

The correlation between VMNIX and WPOPX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX

Доходность на риск

VMNIX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.06

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.01

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.06

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

-0.17

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXWPOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.06

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

0.07

+1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и WPOPX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNIXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-55.70%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-12.44%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-14.79%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-28.73%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-28.73%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.18%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.35%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.17%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и WPOPX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.00%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNIXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.00%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.92%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

12.18%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.88%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

15.97%

-9.57%

Сравнение комиссий VMNIX и WPOPX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и WPOPX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности WPOPX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.19%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.85%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

VMNIX and WPOPX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (3.00%) compared to VMNIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs WPOPX's -55.70%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNIX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор