PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMNIX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNIX с WPOPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.43%/yr vs 6.60%/yr for WPOPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям WPOPX по среднегодовой доходности: 5.43% против 6.60% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
19.08%
С начала года
15.32%
1 год
25.39%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.01%
10 лет*
5.43%

WPOPX

1 день
0.84%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.39%
1 год
3.67%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNIX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		15.32%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		2.39%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between VMNIX and WPOPX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between VMNIX and WPOPX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с QNZIXVMNIX с VIGAXVMNIX с ^GSPC
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SPYWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с SNOIXWPOPX с BPLEXWPOPX с LSEIX

Доходность на риск

VMNIX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNIXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
0.31

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
0.52

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.06

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

0.31

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

0.88

+16.70

VMNIX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и WPOPX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNIXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-55.70%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-12.44%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-14.79%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-28.73%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-28.73%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.32%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.37%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и WPOPX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.35%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNIXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.32%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

9.74%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

12.49%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

16.00%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

15.96%

-9.51%

Сравнение комиссий VMNIX и WPOPX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и WPOPX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности WPOPX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.10%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.49%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

VMNIX and WPOPX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.32%) compared to VMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs WPOPX's -55.70%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNIX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор