PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с LONGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		2.14%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 4.01% против 23.85% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

LONGX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.52%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с VOOLONGX с CTALONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с MBXIX

Сравнение комиссий VMNIX и LONGX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

LONGX
Longboard Alternative Growth Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXLONGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.52

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.78

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.87

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

2.71

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.52

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.28

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Корреляция

Корреляция между VMNIX и LONGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и LONGX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и LONGX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и LONGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-77.16%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.13%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-19.28%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-77.16%

+52.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.85%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.47%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.28%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и LONGX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.55%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

8.33%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

11.33%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

11.86%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

137.75%

-131.40%